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坪地网站建设怎么样,湛江制作网站多少钱,wordpress短代码教程,sae+wordpress一、前言 在实际量化交易中#xff0c;我们经常需要同时监控多个期货合约。比如#xff1a; 同时监控螺纹钢和铁矿石#xff08;相关品种联动#xff09;同时监控同一品种的不同月份合约#xff08;跨期套利#xff09;构建多品种组合策略 本文将介绍如何使用**天勤量…一、前言在实际量化交易中我们经常需要同时监控多个期货合约。比如同时监控螺纹钢和铁矿石相关品种联动同时监控同一品种的不同月份合约跨期套利构建多品种组合策略本文将介绍如何使用**天勤量化TqSdk**同时订阅多个期货合约数据。二、为什么选择天勤量化TqSdk在众多期货量化工具中**天勤量化TqSdk**是目前国内最受欢迎的开源期货量化框架之一。本文使用TqSdk获取多合约数据主要基于以下优势特点说明完全免费开源免费无需付费即可获取实时行情多合约支持可同时订阅多个合约数据统一管理数据同步支持多合约数据对比、价差计算上手简单几行Python代码即可实现多合约监控套利友好非常适合开发跨品种、跨期套利策略安装方法pipinstalltqsdk快期账户使用TqSdk需要注册快期账户免费访问 https://www.shinnytech.com 注册。三、同时订阅多合约完整代码2.1 基础示例#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*- 功能同时订阅多个期货合约 说明本代码仅供学习参考 fromtqsdkimportTqApi,TqAuth# 创建API实例apiTqApi(authTqAuth(你的快期账户,你的密码))# 同时订阅多个合约的行情quote_rbapi.get_quote(SHFE.rb2501)# 螺纹钢quote_hcapi.get_quote(SHFE.hc2501)# 热卷quote_iapi.get_quote(DCE.i2501)# 铁矿石# 等待数据就绪api.wait_update()# 打印各合约最新价格print(*50)print(多合约行情数据)print(*50)print(f螺纹钢(rb2501):{quote_rb.last_price})print(f热卷(hc2501):{quote_hc.last_price})print(f铁矿石(i2501):{quote_i.last_price})api.close()2.2 使用列表批量订阅当需要订阅大量合约时可以使用列表和循环fromtqsdkimportTqApi,TqAuth apiTqApi(authTqAuth(你的快期账户,你的密码))# 定义要订阅的合约列表symbols[SHFE.rb2501,# 螺纹钢SHFE.hc2501,# 热卷DCE.i2501,# 铁矿石DCE.j2501,# 焦炭DCE.jm2501,# 焦煤]# 批量订阅存入字典quotes{}forsymbolinsymbols:quotes[symbol]api.get_quote(symbol)# 等待数据api.wait_update()# 打印所有合约价格print(合约代码\t\t最新价\t\t涨跌幅)print(-*50)forsymbol,quoteinquotes.items():# 计算涨跌幅ifquote.pre_closeandquote.pre_close!0:change(quote.last_price-quote.pre_close)/quote.pre_close*100else:change0print(f{symbol}\t{quote.last_price}\t\t{change:.2f}%)api.close()四、实时监控多合约3.1 持续监控价格变化fromtqsdkimportTqApi,TqAuthimportdatetime apiTqApi(authTqAuth(你的快期账户,你的密码))# 订阅黑色系主要品种quote_rbapi.get_quote(SHFE.rb2501)quote_iapi.get_quote(DCE.i2501)quote_japi.get_quote(DCE.j2501)print(开始监控黑色系品种按CtrlC停止...)print(-*60)whileTrue:api.wait_update()# 检测任一合约价格变化updatedFalseifapi.is_changing(quote_rb,last_price):updatedTrueifapi.is_changing(quote_i,last_price):updatedTrueifapi.is_changing(quote_j,last_price):updatedTrueifupdated:nowdatetime.datetime.now().strftime(%H:%M:%S)print(f[{now}] 螺纹:{quote_rb.last_price:.0f}| f铁矿:{quote_i.last_price:.1f}| f焦炭:{quote_j.last_price:.1f})五、同时获取多合约K线4.1 获取多个合约的K线数据fromtqsdkimportTqApi,TqAuth apiTqApi(authTqAuth(你的快期账户,你的密码))# 同时获取两个合约的5分钟K线klines_rbapi.get_kline_serial(SHFE.rb2501,300,100)klines_hcapi.get_kline_serial(SHFE.hc2501,300,100)api.wait_update()print(螺纹钢最近3根K线:)print(klines_rb[[datetime,close]].tail(3))print()print(热卷最近3根K线:)print(klines_hc[[datetime,close]].tail(3))api.close()4.2 计算价差跨品种套利基础fromtqsdkimportTqApi,TqAuth apiTqApi(authTqAuth(你的快期账户,你的密码))# 获取螺纹钢和热卷的行情quote_rbapi.get_quote(SHFE.rb2501)quote_hcapi.get_quote(SHFE.hc2501)print(螺纹钢-热卷 价差监控)print(-*40)whileTrue:api.wait_update()ifapi.is_changing(quote_rb)orapi.is_changing(quote_hc):# 计算价差spreadquote_rb.last_price-quote_hc.last_priceprint(f螺纹:{quote_rb.last_price:.0f}- 热卷:{quote_hc.last_price:.0f} 价差:{spread:.0f})六、跨期合约对比同时订阅同一品种的不同月份合约fromtqsdkimportTqApi,TqAuth apiTqApi(authTqAuth(你的快期账户,你的密码))# 订阅螺纹钢不同月份合约quote_01api.get_quote(SHFE.rb2501)# 近月quote_05api.get_quote(SHFE.rb2505)# 远月api.wait_update()print(螺纹钢跨期价差分析)print(*40)print(frb2501 (近月):{quote_01.last_price})print(frb2505 (远月):{quote_05.last_price})print(f跨期价差:{quote_05.last_price-quote_01.last_price})api.close()七、注意事项事项说明订阅数量TqSdk免费版有合约订阅数量限制数据同步不同合约的数据更新时间可能不同步内存占用订阅过多合约会增加内存占用网络延迟合约越多数据推送量越大八、总结功能代码订阅单个合约api.get_quote(SHFE.rb2501)订阅多个合约多次调用get_quote分别存储批量订阅使用循环 字典存储检测变化api.is_changing(quote, last_price)同时订阅多合约是构建套利策略、组合策略的基础掌握这一技能后可以开发更复杂的交易系统。免责声明本文仅供学习交流使用不构成任何投资建议。期货交易有风险入市需谨慎。更多资源天勤量化官网https://www.shinnytech.comGitHub开源地址https://github.com/shinnytech/tqsdk-python官方文档https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest